在我国白糖豆粕期权交易初期的实盘交易实践中，白糖交易主要以开展看涨备兑策略为主，当时的持仓一度达到全市场持仓的10%以上。实践中我们发现，静态的交易策略是基于自己的主观预判，需要被动接受市场走势的严峻考验，因此需要一种基于市场反馈的动态交易策略。这种策略最好攻防兼备，最好一开始是低仓位和低成本的，然后能够在交易过程中部分兑现浮盈的同时增加反向的防备，最好还能在交易有利的时候不断增加仓位。基于上述的诉求，令人联想到大道至简的原子裂变质能转换，故以裂变交易策略命名。
期权的时间性
期权时间价值的衰减受到θ的影响，有学者认为其理论速度是当前与到期日期限时长平方根的函数，即时间价值不是随着时间的流逝均匀等值消减，而是在距离到期日较长时间时消减缓慢，到接近到期日时快速消减。其消减速度类似于高空落体，一开始初速度为零，然后缓慢加速，到接近地面时到达极速。对应的海拔高度就相当于时间价值，一开始很多，缓慢降低，到接近地面时快速地接近为零。
期权的空间性
期权合约的时间价值空间上受到δ的影响，而δ又受到γ的影响。理论上呈现正态分布，最高点在接近平值点附近，沿两边价位正态递减。
期权的时空组合
任何能够实现δ为1的期权组合都能模拟标的基础资产的价格运动。因此，一个标的股票或期货可以通过期权组合来合成，同样，也可以将一个单一的股票或期货标的拆分为零散的期权。
公式1：买入看涨+卖出看跌=多头合约
公式2：买入看跌+卖出看涨=空头合约
理由1：
平值看涨期权δ=0.5，平值看跌期权Δ=-0.5，公式1复合后δ=1，与多头合约等效；同理，公式2复合后δ=-1，与空头合约等效。
理由2：
理论上平值期权的看涨和看跌权利金相等，卖出期权获得的权利金恰好等于买入期权支付的权利金，复合成本为零，但要支付卖出期权的保证金。
推而广之，一个标的合约也可以由卖出一个平值期权+买入n个不同执行价的虚值期权组合而成，这些期权既可以是同一到期日的，也可以是不同到期日的，最终通过不同到期日（时间）和不同执行价（空间）的时空组合来满足δ或成本（收益）的诉求。
期权的权利金可以理解为其能量，实值期权的能量=内含价值+时间价值，平值或虚值期权的能量=时间价值。
如前所述，期权能量中的时间价值具有随时空加速自然消耗的特性，具有强烈的活性，可以作为理想的交易对象。
期权的仓位可以理解为其质量。一张期权合约相当于一份质量，但是不同到期日（时）和不同执行价（空）的合约虽然具有相同的仓位（质），却拥有不同的价位（能）。
期权的质能转换通过卖出一份或多份高能量期权获取权利金，用此权利金的全部或一部分买入一份或n份低能量的期权，可以达到兑现收益或扩张仓位的目的。
平值期权具有最高时间价值，可以作为卖出对象；虚值或实值期权具有较低的时间价值，可以作为买入对象。实践案例中的看涨蝶式交易就是卖出两份平值看涨，各买入一份一定空间间隔的虚值和实值看涨，用卖出获得的能量支持买入的质量。
